dealeris

Sveiki,
Praėjo virš pusmečio nuo temos sukūrimo Įkeliu track record už paskutinius metus iš www.cryptomanager.ai įdarbinant BTC. 2022.07 įrašėm pagal backtests pora naujų taisyklių kur 2-3X riziką mažina(sumažėjo individualaus trade size nemažinant pelningumo), ir 2022.12 pajungėm naują apsimokymo modelį su forward walk backtestingu, kuris irgi rodo, kad gerina performance 20-25%.

 

Sveiki,
Ar yra forumiečių užsiimančių/besidominčių algoritmine prekyba?
Jeigu yra dirbančių šioje srityje būtų įdomu sužinoti kokius įrankius naudojate, kokie mėnesiniai/metiniai pelningumai pasiekiami ir t.t.
Aš pats jau gal penkti metai tuo profesionaliai užsiimu, iš pradžių išbandžiau daug esamų platformų, vėliau pradėjau savo programuoti robotus, neseniai teko dirbti rašant architektūrą ir kuriant strategiją cryptomanager.ai platformai.
Nusprendžiau paieškoti bendraminčių šioje srityje, gal net kokį susitikimą paorganizuoti ir tuo pačiu papasakoti apie projektą, kuriam sukūriau ir toliau vystau prekybos strategiją.
Sąrašiukas įvairių platformų(Trading software skiltis):
https://insights.deribit.com/partners/
Kas nesusidūrę anksčiau iškart paaiškinsiu principą automatizuotos prekybos naudojant panašias platformas:
Jūs turite sąskaitą kažkokioje kriptovaliutų keitykloje kur laikote savo kriptovaliutą, pavyzdžiui Bitmex turite BTC. Nuėję į nustatymus sugeneruojate API raktus su prekybos teisėmis ir juos išsaugote automatinės prekybos platformoje. Automatinės prekybos platforma savo ruožtu paleidžia robotą, kuris perka/parduoda automatiškai pagal tam tikras taisykles ir jūs stebite rezultatus. Niekam savo pinigų šiame procese pervesti nereikia, tai tiesiog naudojimasis programine įranga, kuri už jus automatizuoja prekybą.
Pasidalinsiu trumpai savo patirtimi bandant įvairas plaftormas:
1) Haasbot, dabar haasonline - https://www.haasonline.com/
Pirma sistema, kurią išbandžiau 2017 metais, tikrai rimto kūrėjo daryta, jeigu suprantate gerai rinkas ir niuansus įmanoma sukonfigūruoti pelningą robotą. Anksčiau buvo žymiai lengviau, paskutiniais metais neteko bandyti, bet sakyčiau vertas dėmesio produktas. 
Kaina: Mėnesinis mokestis.
Pliusai: Palaiko daug keityklų, labai stiprus vystymas ir geras techninis išpildymas, leidžia gana sudėtingas strategijas paleisti.
Trūkumai: Be įgūdžių ir gero supratimo apie rinkas bus sunku kažką pasiekti, pakankamai sudėtinga, gal dabar kažkas pasikeitę.
2) Coinigy - https://www.coinigy.com/
Platforma, kuri leidžia sujungti daug keityklų ir vienoje vietoje išsiųsti užsakymus, taip pat turėjo įdomius įrankius arbitražo progoms matyti. Prekiaujančių robotų lygtais nebuvo, bet arbitražo progų įrankį laikinai teko naudoti, kol vėliau perėjau tiesiog ant excel spreadsheet su macro komandomis ir žymiai detalesniu arbitražo progų stebėjimu - 2017-2018m. Patogu stebėti bendrus balansus.
Kaina: Mėnesinis mokestis
Pliusai: Labai daug keityklų palaiko, puikus support.
Trūkumai: Nėra automatinės prekybos galimybių(bent nebuvo kai bandžiau), užsakymų siuntimas lėtesnis nei tiesiai per keityklą.
3) 3commas - https://3commas.io/
Platforma, kuri leidžia sujungti daug keityklų ir paleisti automatinius robotus jose prekiauti. Turi visai logiškų funkcijų, kurios padeda surinkti ar išparduoti poziciją, kas tam tikromis sąlygomis gana naudinga. Iš pradžių apsidžiaugiau, kad daug ką pasilengvinsiu ir nereikės pačiam programuoti ir nusipirkau geriausią jų narystę 2020 metams. Realybėje pasimatė, kad daug kas neišdirbta, dažnai pasitaiko klaidos, pati platforma bando labai daug aprėpti funkcionalumo ir jiems to visiškai nepavyksta padaryti kokybiškai. Klausimas ar jie su saugumu gerai susitvarko jeigu leidžia sau neišdirbtus įrankius siūlyti. Dar vienas dalykas kas labai užkliuvo, tai vėliau pamačiau jų marketinginius video, kur entuziastingai pasakoja kaip sukonfiguruosi robotą ir lengvai uždirbsi(nutylint visas rizikas apie kurias garantuotai žino ir supranta). Taip kaip jie reklamuoja uždirbti automatiškai prekiaujant yra super pavojinga, nes net jeigu viskas gerai veiktų yra daug rizikų apie kurias net neužsimena.
Kaina: Narystės pirkimas
Pliusai: Įdomus ir kai kur gerai pragalvotas funkcionalumas, turi gerą support.
Trūkumai: Techniškai netvarkinga platforma, marketingas nesąžiningas, api raktų saugumas su dideliu klaustuku atsižvelgiant į kitas technines problemas ir netvarkingumą.
4) Mudrex - https://mudrex.com/
Platforma, kurioje yra robotų market'as. Bet koks algo trader'is gali suprogramuoti ir įkelti savo strategiją. Ten gražiai rodo strategijos pelningumo rezultatus ir t.t. 
Kiti vartotojai gali rinktis pagal tai kaip strategijai sekasi į ją investuoti ir iš anksto įsinešę pinigų į savo Mudrex sąskaitą dažniausiai moka 1% per mėnesį nuo valdomo kapitalo.
Praktikoje man buvo taip, kad išsirinkau pačią geriausią ir pelningiausią strategiją, kuri sėkmingai veikė gal pusmetį ir daviau jai prekiauti ~$500, pelningumas mėnesinis turėjo būti apie 10-30%(vadinosi windmill kažkas tokio). Tik pradėjus prekiauti per dieną po kažkur 5-10% praradinėjo, kol sustabdžiau kažkur su 40-50% nuostoliu. Kaip tai įvyko turiu vieną hipotezę, žmogus prieš kurdamas strategiją ją maksimaliai išoptimizuoja tam tikram laikotarpiui(overfitting data) ir įkėlus ji labai gražiai atrodo, bet tik į praeitį ?, o mėnesinį fee vistiek mokėti reikia už valdymą kapitalo, todėl nelabai pasitikiu šituo strategijų market. Kitas dalykas iš išorės jie gali gauti tradingview signalus, kas reiškia, kad remiasi maximum technine analize ir neturi kaip gauti kitokių duomenų. Vien su technine analize galima labai puikiai prekiauti, bet išoriniai duomenys tikrai būtų neprošal.
Kaina: Priklauso nuo pasirinkto roboto, dažniausiai 1% nuo kapitalo per mėnesį.
Pliusai: Galima rasti daug strategijų, turi gražią rezultatų vizualizaciją ir gana lengva naudotis.
Minusai: Neaiški rizika prekiaujant, nes apie tai detalių duomenų nėra ir rezultatai gali būti gerokai pagražinti ir neatspindėti realybės. 
5) Crypto Manager - https://cryptomanager.ai/
Platforma kurioje yra viena strategija ir vartotojas gali paspausti tik START/STOP paleisti robotui arba jį sustabdyti.
Dirba su Bitmex ir Deribit keityklomis, kitą mėnesį bus pajungta Binance ir FTX, šiuo metu palaiko BTC ir ETH įdarbinimą, nuo kito mėnesio papildomai palaikys USDT.
Strategiją, kurią siūlo Crypto Manager sukūriau pats ir teko ją naudoti daugiau nei 2.5 metų, todėl ja labai pasitikiu.
Saugumui skirta taip pat daug dėmesio, api raktai nėra laikomi tekstu duomenų bazėje, o naudojamas hardware modulis jiems šifruoti.
Pats robotas turi daug apsaugų, kad nebūtų netikėtų klaidų ir yra gerai išdirbtas.
Pelningumas nėra super didelis(~3%/mėn. galima tikėtis, nors liepa dabar buvo rekordinė ir uždirbo virš 21%), bet pati strategija atlaiko labai dideles audras ir yra gana konservatyvi, niekada nenaudoja daugiau 2X sverto.

Ten iš esmės yra market making/momentum strategija, kuri remiasi:
a) VWAP(volume weighted average price)
b) AI signalu kaip judės rinka artimiausias 3 paras(analizuoja detalius minutinius išorinius duomenis nuo 2018m. pervedimai tinkle, open interest, ir t.t.)
c) Rinkos emocijos indikatorius (panašiai kaip crypto fear and greed)

Video kaip veikia: 
Kaina: 20% nuo uždirbto pelno ir $5 už kiekvieną roboto paleidimą (kolegos leido pasiūlyti promo, jeigu užsiregistruosite ir parašysite support, kad iš uzdarbis.lt atėjote, gausite $200 kreditą paslaugoms išbandyti).
Pliusai: Nereikia mokėti, jeigu neuždirba pelno. Išdirbta ir patikrinta strategija, naudoja išorinius duomenis ir rinkoje dirba virš dviejų metų. Labai paprasta naudotis, nereikia nieko konfigūruoti ar išmanyti, aukšti saugumo standartai.
Trūkumai: Kolkas tik viena strategija, norint profesionaliai įdarbinti didesnę sumą vistiek reikalinga diversifikacija ir kelios nekoreliuojančios strategijos. Naujai paleista platforma, todėl gali būti visokių vizualinių ar techninių bug'ų iš vartotojo panelės pusės.
Kolkas tiek, lauksiu jūsų komentarų.
 

Investicinis gyvybės draudimas yra 2 dalykai:
1) Labai prasta ir nelikvidi investicija. Priežastys:
a) pasiimti pinigų be nuostolio kai reikia neišeina.
b) dažniausiai pinigai investuojami į didelius institucinius fondus, kurie yra prastai valdomi. Jų praeities statistika gana prasta + labai dažnai tokių fondų valdytojai metų gale yra sistemos skatinami daryti kvailus ir neatsakingus sprendimus su valdomais pinigais, tam, kad gautų bonusus metų gale, nes jie už gerus rezultatus gauna priedus, o už blogus niekas nesikeičia :)
2) Brangus ir prastų sąlygų draudimas - atskirai perkant tokį draudimą sumokama mažiau.
 
Jeigu reikia draudimo geriau jį pirkti atskirai, jeigu norisi konservatyviai investuoti 10+ metų tai verta susirasti geriausius fondų valdytojus pasaulyje(greitas pavyzdys: www.businessinsider.com/best-hedge-fund-managers-2017-2) ir investuoti į jų valdomus fondus.
 
Vienintelis naudingas dalykas ką duoda tokie investiciniai draudimai tai mokesčių lengvata, kuri yra iš esmės ne jų nuopelnas ir yra tekę girdėti, kad nutraukiant sutartį dar tenka grąžinti ir su mokesčių lengvata anksčiau atgautus pinigus.
 
Aišku jeigu nieko geriau nerandi ir pinigus pats vistiek išleisi, tai geriau bent kažkur taupyti, kad ir su nuostoliais.
 
Visa šitų draudimų rinka pagrįsta finansiniu neišprusimu ir nemokėjimu susiskaičiuoti arba tiesiog tingėjimu gilintis.

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Šiaip ne tik, kad gerai gaudėsi, bet ir labai profesionaliai dirbo. Kai susiduri realiai greitai tie stereotipai išnyksta, kad nesigaudo ar lėtai dirba. Su kuo teko bendradarbiauti aukščiausio lygio profesionalai buvo, į laiškus per 15min. atsakydavo ir t.t.

Šiaip ne tik, kad gerai gaudėsi, bet ir labai profesionaliai dirbo. Kai susiduri realiai greitai tie stereotipai išnyksta, kad nesigaudo ar lėtai dirba. Su kuo teko bendradarbiauti aukščiausio lygio profesionalai buvo, į laiškus per 15min. atsakydavo ir t.t.

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Šiaip ne tik, kad gerai gaudėsi, bet ir labai profesionaliai dirbo. Kai susiduri realiai greitai tie stereotipai išnyksta, kad nesigaudo ar lėtai dirba. Su kuo teko bendradarbiauti aukščiausio lygio profesionalai buvo, į laiškus per 15min. atsakydavo ir t.t.

Šiaip ne tik, kad gerai gaudėsi, bet ir labai profesionaliai dirbo. Kai susiduri realiai greitai tie stereotipai išnyksta, kad nesigaudo ar lėtai dirba. Su kuo teko bendradarbiauti aukščiausio lygio profesionalai buvo, į laiškus per 15min. atsakydavo ir t.t.

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519

Sveiki, Forumiečiai,
 
Pasigirsiu praėjusią savaitę mūsų įmonės atliktu darbu: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vmi-realizavo-konfiskuota-kriptovaliuta-uz-6-4-mln-euru.d?id=85814519